pues hay de dos, guarda la pagina donde viste el video en favoritos, o descargalo, como:
1.- si tienes el msn plus, en los scrips busca uno que se llama YouTube Launcher, das clic, t aparece un cuadrito, y ahi solo pegas la direccion del video, y lo bajas, tambien trae una funcion para cambiarlo de formato, esa es ya otra cosa.
2.- Entra en http://www.buscatube.com/ busca el video que deseas, y abajo de la pantallita, dice download y listo
Existen otras paginas, pero yo uso esos metodos, no hay k instalar nada, mas k un reproductor de archivo .flv ya que los videos que descargues de ahi son de ese tipo.